Lévy模型下亞式期權(quán)的等價關(guān)系

證明了泊松隨機測度在指數(shù)鞅測度變換下仍是泊松隨機測度,并利用該結(jié)論及勾舍諾夫定理證明了當風險資產(chǎn)價格St滿足方程dSt=St-[μdt+σdB1+∫K(x)N(dt,dx)]時浮動執(zhí)行價與固定執(zhí)行價的亞式期權(quán)之間的等價關(guān)系.

作 者： 臧愛琴 楊紀龍 Zang Aiqin Yang Jilong   作者單位： 臧愛琴,Zang Aiqin(江蘇技術(shù)師范學院東方學院,江蘇,常州,213001)

楊紀龍,Yang Jilong(南京師范大學數(shù)學與計算機科學學院,江蘇,南京,210097) 

刊 名： 南京師大學報（自然科學版）  ISTIC PKU 英文刊名： JOURNAL OF NANJING NORMAL UNIVERSITY(NATURAL SCIENCE EDITION)  年，卷(期)： 2008 31(2)  分類號： O211  關(guān)鍵詞： 亞式期權(quán)   Lévy過程   隨機測度   等價關(guān)系  

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