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依賴時間參數(shù)下幾何平均亞式期權(quán)的定價

時間:2023-04-30 12:57:22 數(shù)理化學(xué)論文 我要投稿
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依賴時間參數(shù)下幾何平均亞式期權(quán)的定價

文章討論了標的資產(chǎn)有依賴時間的參數(shù),即無風險利率r(t)、風險資產(chǎn)期望收益率μ(t)、波動率σ(t)和紅利率q(t);在無風險中性定價情況下,首先利用等價鞅測度方法得到了幾何平均亞式期權(quán)的定價公式,并得出了歐式期權(quán);再利用概率方法得到了幾何平均亞式期權(quán)的定價公式;比較2種方法所得的結(jié)果,可以發(fā)現(xiàn)兩者在形式上有所不同,但實質(zhì)上卻是相同的.

依賴時間參數(shù)下幾何平均亞式期權(quán)的定價

作 者: 杜雪樵 沈明軒 DU Xue-qiao SHEN Ming-xuan   作者單位: 合肥工業(yè)大學(xué),理學(xué)院,安徽,合肥,230009  刊 名: 合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)  ISTIC PKU 英文刊名: JOURNAL OF HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY(NATURAL SCIENCE)  年,卷(期): 2007 30(6)  分類號: O211.67  關(guān)鍵詞: 期權(quán)   幾何平均   鞅   概率  

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